智利金融市场委员会（CMF）主席Catherine Tornel于本周二宣布，计划对智利银行业的内部风险模型进行审查。此举有望为金融体系释放约100亿美元的资本。
在由Clapes UC举办的一场研讨会上，该监管机构详细说明，其目标是推动银行从巴塞尔协议III（Basel III）的标准准则转向各机构自主开发的内部模型。这将使各银行能够根据其特定的业务细分领域进行风险管理。
Tornel在演讲中表示：“资本要求存在的唯一目的，就是为了激励良好的风险管理，并在监管防线失效时为公众提供保障。”
降低资产密度
引入这些内部模型的目的是降低国内风险加权资产（RWA）的密度。目前，在标准模型下，智利的平均风险加权资产密度为67%，与其他司法管辖区相比，这一数值明显偏高。
根据CMF的估算，采用内部模型后，该指标有望降至53%。这一调整意味着资本充足率将提升375个基点。
为执行这一转型，CMF将获得由财政部和预算局（Dipres）批准的约1亿比索预算。这笔资金将专门用于组建一支专业的技术团队。
主席证实道：“我们拥有足够的资源来组建一支专门负责验证内部模型的专业团队。”
招聘工作将在短期内启动。Tornel预计，新团队有望在两个月内投入运营，旨在使监管机构的进度与各银行提交的提案保持同步。
